«Stress test»: bonne note à UBS et Credit Suisse

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a émis vendredi un verdict positif aux deux grandes banques suisses dans sa dernière analyse de leur capacité de résistance à des évènements extraordinaires. Conclusion: leur capitalisation est suffisamment solide pour faire face.

Le scénario sur lequel repose ce «stress test» (simulation de crise), développé en collaboration avec la Banque nationale suisse (BNS), implique une récession à l’échelle mondiale, accompagnée d’une chute des cours et des prix sur les marchés financiers et immobiliers, a rappelé la FINMA dans son communiqué.

L’analyse montre que les deux établissements parviendraient à préserver le ratio de fonds propres de première catégorie («ratio Tier 1») d’au moins 8% jugé indispensable.

La FINMA relève aussi que, si le concept des tests de résistance appliqué aux banques suisses est comparable à celui des instances européennes, ses résultats ne le sont pas.

Le Committee of European Banking Supervisors (CEBS) a fixé pour ses «stress tests» ce ratio Tier 1 à 6%. Sept des 91 grandes banques européennes examinées – cinq espagnoles, une allemande et une grecque – n’ont pas rempli les conditions requises.

UBS a pris acte «avec satisfaction» des résultats de l’examen de la FINMA, précisant que son taux de capital de base à la fin mars se situait à 16%. De son côté, Credit Suisse a ajouté qu’avec un capital de base de 16,3% à la fin juin le groupe se trouvait «extraordinairement» bien capitalisé.

swissinfo.ch et les agences